[兴业定量任通团队]水晶球:市场情绪中性20181213

市场情绪中性兴业期权水晶球20181213特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:5分(情绪中性)目标日期:2018年12月14日(星期五)简明观点:期权市场数据显示波动率风险溢价及其边际变动指数转为中性,看涨期权隐含波动率斜率转为谨慎,看涨期权隐含波动率利差边际变动指数表现乐观,整个期权市场情绪中性 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一交易日期权市场数据的市场回顾显示,波动率风险溢价保持谨慎,其边际变动指数变得乐观,看涨期权的隐含波动率斜率也表现出乐观。总体而言,期权市场情绪乐观 从该目标的盘中走势来看,早盘开盘后上涨迅速,下午波动幅度较小。最终目标上涨1.41%,50指数全天上涨1.43%。目标的走势完全符合水晶球指数的预期。 2.短期判断截至周四市场收盘,兴业期权水晶球计时指数转为5点(情绪中性)。期权市场数据显示,波动率风险溢价及其边际变动指数趋于中性,看涨期权的隐含波动率斜率趋于谨慎,看跌期权隐含波动率利差的边际变动指数趋于乐观,期权市场整体情绪趋于中性

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